En la zona arqueológica denominada “Las Peñas de Los Gitanos”, paraje situado a 5 km. de Montefrío, encontramos la huella de varias civilizaciones. Este espacio conforma uno de los yacimientos más completos e importantes de Andalucía.

Aparte de cuevas y abrigos naturales (utilizadas por los primeros pobladores como habitación), cuenta con diferentes poblados: altomedieval-visigodo, íbero-romano y andalusí. Entre sus cinco necrópolis suman un centenar de enterramientos megalíticos.